Esta Tabela Dinâmica tem a opção "Consultar fonte de dados externa enquanto você seleciona cada item de campo do filtro de ...

Esta Tabela Dinâmica tem a opção "Consultar fonte de dados externa enquanto você seleciona cada item de campo do filtro de relatório" ativada, e a segmentação de dados não pode ser usada com essa opção.
Para conectar a segmentação de dados a esta Tabela Dinâmica, primeiro desative essa opção.